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Forex Wissen: Was ist der Profitfaktor?

16 Juli 2009 0 Kommentare

Wer mit einem systematischen Ansatz im Forex Trading erfolgreich sein will, muss seine Strategie objektiv begutachten. Handelssysteme werden mit einer Vielzahl von Kennzahlen bewertet. Einer der am häufigsten beachteten ist der Profit-Faktor. Er versteht sich als das Produkt zweier Relationen: Der Trade Ratio und der Payoff Ratio. Die Trade Ratio gibt das Verhältnis der Trades, die mit einem Profit beendet werden zu denen, die in einem Verlust endeten, an. Je größer der TR-Wert, desto größer ist also der Anteil der Gewinntrades. Dies allein sagt jedoch nicht viel über ein Handelssystem aus. Deshalb wird zusätzlich die Payoff-Ratio berechnet: Sie gibt das Verhältnis der durchschnittlichen Gewinne profitabler Trades zum durchschnittlichen Verlust von nicht profitablen Trades an. Beide Größen miteinander multipliziert ergeben den Profit-Faktor. Es wichtig, über die Zahlen hinaus zu denken und sich den Sinn der beiden Verhältnisse klar zu machen, aus dem sich der Profitfaktor zusammensetzt. Eine gute Performance in der Vergangenheit sagt wenig über das System aus: Schließlich ist es denkbar, dass der Löwenanteil des Profits aus einem einzigen (Glücks)Trade stammt und dass das System eigentlich gar keine Überrendite erwirtschaften kann. Ein hoher TR-Wert gibt Aufschluss darüber, wie hoch die Trefferwahrscheinlichkeit des Systems insgesamt ist. Werden die Ergebnisse der einzelnen Positionen dazu noch mit anderen statistischen Maßen betrachtet, kann zusätzliche Sicherheit gewonnen werden. Die Payoff Ratio schließlich ist ebenso wichtig. Sie gibt Aufschluss über den „Charakter“ des Handelssystems: „Jäger“-Systeme leben von einigen wenigen großen Profiten, „Sammler“ hingegen erwirtschaften viele kleine Gewinne. In den kommenden Blog-Beiträgen wird es verstärkt um Größen wie TR und PR und den Profitfaktor und andere Themen rund um Handelssysteme gehen.

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