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Trade-Ratio, Payoff-Ratio und Profit-Faktor

Erfolg im Forex Trading ist keine Zauberei, sondern vielmehr das Resultat einer intelligenten Strategie und ihrer konsequenten und handwerklich fehlerfreien Umsetzung. Wie bereist beschrieben, lassen sich Verluste im Forex Handel nicht vermeiden, sondern nur begrenzen. Gewinne lassen sich auch nicht erzwingen, sondern nur wahrscheinlich machen.

Die Basis erfolgreicher Forex Trader bildet der so genannte Profitfaktor. Er gibt an, wie viel Geld verdient wird. Der Profitfaktor wiederum setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: Der Trade Ratio und Payoff Ratio. Die Trade-Ratio ist der Quotient aus den Trades, die mit Gewinn abgeschlossen wurden und denen, die mit einem Verlust geschlossen wurden. Die Payoff-Ratio ist der Quotient aus den durchschnittlichen Gewinnen, die mit profitablen Trades erwirtschaftet werden und den durchschnittlichen Verlusten, die mit nicht profitablen Geschäften realisiert wurden. Sowohl die Payoff-Ratio als auch die Trade-Ratio beziehen sich stets auf einen bestimmten Zeitraum.

Der Profitfaktor wird nun ermittelt, indem die Trade Ratio und die Payoff Ratio miteinander multipliziert werden. Das Verständnis des Profitfaktors erfordert lediglich einige grundlegende mathematische (oder besser: rechnerische) Kenntnisse. Werden zwei Größen miteinander multipliziert, ist das Produkt null, wenn eine der beiden Größen (oder beide) null ist. Die sich daraus ableitende Information für Forex Trader ist trivial: Es wird dann kein Profit erwirtschaftet, wenn entweder kein Trade mit Gewinn geschlossen wurde oder aber wenn der durchschnittliche Gewinn (unter Berücksichtigung aller getätigten Trades) Null ist. Wichtiger als diese Aussage ist jedoch das Verständnis um das Zusammenwirken von Trade-Ration und Payoff-Ratio. Mit ein bisschen Rechnerei lässt sich schnell feststellen, dass auch dann Gewinne erzielt werden können, wenn die „Trefferquote“ niedrig ist. Selbst wenn nur jeder zehnte Trade mit einem Gewinn geschlossen wird, kann der Forex Trader sich über satte Gewinne freuen – wenn die anderen neun Trades mit nur geringen Verlusten beendet wurden.

Diese Erkenntnis ist wichtig, wenn es darum geht, einen systematischen Handelsansatz auf die Eignung für den eigenen Stil hin zu überprüfen. Handelssysteme, die mit nur wenigen Gewinntrades Profite erzielen, sind für Anfänger in der Regel nicht geeignet, weil die in Kauf zu nehmenden Verlustserien eine zu große psychologische Belastung darstellen. Besser für den Anfang geeignet sind Forex Handelssysteme, die ihren Profit mit vielen kleinen Gewinnen erzielen.

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