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Qualitätskriterien für Forex Trading Systeme

Wer selbst ein Forex Trading System entwickelt oder ein bestehendes in Augenschein nimmt, sollte die Qualität des Handelsansatzes keinesfalls ausschließlich anhand der erzielten Performance messen. Die Wertentwicklung allein gibt keinen Aufschluss über die Qualität des Systems. Dies sei anbei gesagt: Kein Trading-System der Welt kann Gewinne garantieren.

Es ist immer möglich, dass Verluste anfallen, vollkommen unabhängig davon, wie gut der Performance-Verlauf in der Vergangenheit war. Durch Erfahrungswerte, stringente analytische Methoden und eine disziplinierte Umsetzung dieser in ein plausibles Regelwerk ist es lediglich möglich, ein System zu entwerfen, das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gute Ergebnisse abwirft. Woran lässt sich ein gutes Forex Handelssystem erkennen? Es gibt mehrere Qualitätskriterien, die beachtet werden sollten. Auch wenn die Performance allein kein Indikator für ein gutes System ist, muss sie dennoch als grundlegend bezeichnet werde: Eine ansprechende Wertentwicklung in der Vergangenheit ist zwar keinesfalls hinreichende, aber dennoch notwendige Bedingung für einen erfolgversprechenden Ansatz.

Neben der Performance sollte auch das Risiko beachtet werden, das durch das System eingegangen werden musste. Dieses wird zum einen am so genannten maximalen Draw-Down, also dem größten erzielten Verlust in einem Monat und einem Jahr, bemessen, wie auch an den Schwankungen der Kapitalkurve insgesamt. Dabei gilt grundsätzlich, dass ein kleiner Draw-Down besser ist als ein großer und dass eine kontinuierliche Wertentwicklung einer schwankenden Performance vorzuziehen ist. Sowohl der maximale Draw-Down als auch die Schwankungen der Kapitalkurve müssen jedoch immer ins Verhältnis zur erzielten Performance gesetzt werden.
Konkret heißt das: Stehen zwei Systeme zur Auswahl, die in der Vergangenheit beide eine jährliche Rendite von 25 Prozent erzielt haben, ist das System vorteilhaft, das diese Rendite mit dem geringeren Risiko (also einem kleineren Draw-Down und weniger Schwankungen in der Kapitalkurve) erzielen konnte. Andersherum ist von zwei Systemen, die beide einen maximalen Draw-Down von 30 Prozent erzielten, das mit der besseren Wertentwicklung zu wählen.

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