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Fallen beim Backtesting

Die historische Performance eines Forex Handelssystems kann auf zweierlei Arten gemessen werden: Zum einen kann ein tatsächlich existierendes Regelwerk über einen längeren Zeitraum entweder mit echtem Geld oder auch nur „auf dem Papier“ angewandt werden. Das Ergebnis wird dann festgehalten und stellt die Performance dar.

Das Problem bei dieser Verfahrensweise ist, dass sie viel Zeit in Anspruch nimmt. Eine vernünftige Aussage über die Qualität eines Trading-Systems ist nur möglich, wenn es auch über einen längeren Zeitraum betrachtet wurde. Wird ein neues System entwickelt, müsste es also eigentlich erst einige Jahre in die „Warteschleife“. Um dies zu vermeiden, werden Forex Handelssysteme regelmäßig dem so genannte Backtesting unterzogen. Dabei werden die Handelssignale, die das Regelwerk erzeugt, rückwirkend auf einem hypothetischen Konto ausgeführt. Da ein quantitatives regelbasiertes Forex-System zu jedem beliebigen Zeitpunkt angibt, welche Aktionen durchzuführen sind, ist auf diese Weise eine zuverlässige Aussage über die Performance möglich, die das System erreicht hätte, wenn es in der Realität eingesetzt worden wäre.

Beim Backtesting gibt es jedoch einige Fallen. Wer selbst ein System entwickelt, sollte diese tunlichst umgehen. Bei der Bewertung fertiger Handelssysteme gilt es, die Ergebnisse kritisch auf Fehler im Backtesting zu hinterfragen. Ein Problem beim Backtesting ist die so genannte Überoptimierung. Lässt ein Entwickler sein System in der Zeit zurücklaufen und ist er mit den Ergebnissen nicht ganz zufrieden, liegt eine Analyse von Schwachpunkten und Verbesserungsmöglichkeiten nahe. Die Gefahr dabei besteht darin, dass System derart zu optimieren, dass es zwar für den zurückliegenden Zeitraum ausgezeichnete Ergebnisse liefert, dass diese Ergebnisse aber in keinem anderen Zeitraum erzielt werden können, weil die Parameter des Regelwerks auf den zugrundeliegenden Testzeitraum (unbewusst) angepasst wurden.
Wer ein System testet oder es in Augenschein nimmt, sollte deshalb immer mehr als nur eine Vergleichsbasis nutzen. Ein System, das von 1995 bis 2005 im EUR/USD-Währungspaar große Erfolge erzielte, zugleich im USD/JPY komplett versagt hat, ist vermutlich nicht viel wert.

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